线性回归的前置假设条件中要求同方差的原因是什么呢?
同方差性假设: 误差项与独立变量英语翻译independent,为干扰项具备同方差性或者等分散, variable之间相互独立, 并且误差项的分散也就是方差 Variance是要一样的,公式是Var(u|x)=σ^2;解释变量之间不存在多重共线性而且是确定变量。也就是说随机误差项方差相同,在特定x的情况下,ε的条件方差为某个常数σ2。
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