1
条回答
写回答
写回答
-
ser = pd.Series(np.arange(20) + np.random.normal(1, 10, 20)) # 求series的自相关系数，i为偏移量 autocorrelations = [ser.autocorr(i).round(2) for i in range(11)] print(autocorrelations[1:]) # 选择最大的偏移量 print('Lag having highest correlation: ', np.argmax(np.abs(autocorrelations[1:]))+1) #> [0.33, 0.41, 0.48, 0.01, 0.21, 0.16, -0.11, 0.05, 0.34, -0.24] #> Lag having highest correlation: 32021-12-05 22:22:36赞同 展开评论 打赏
版权声明：本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献，版权归原作者所有，阿里云开发者社区不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容，填写侵权投诉表单进行举报，一经查实，本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。
相关问答
问答排行榜
最热
最新
推荐问答
